ACTION FUTURE 2 – ANALYSE TECHNIQUE
Pierre Orphelin
Optimiser des indicateurs consistera à faire varier par incrément les paramètres dans une plage déterminée, et à tester tous les systèmes de trading ainsi générés. Les résultats de ces tests seront ensuite exploités pour déterminer les meilleurs paramètres.
L’optimisation des indicateurs techniques ne peut se comprendre que dans le cadre de l’élaboration d’un système de trading. Réaliser un système de trading consiste à traduire en langage informatique les règles de décisions d’achat et vente qui utilisent les indicateurs considérés. Il s’agit donc de rationaliser la démarche des analystes techniques, qui très souvent regardent les graphiques et les indicateurs, et se contentent de les interpréter visuellement. Or l’interprétation visuelle ne permet pas de se rendre compte du bien-fondé d’une stratégie de trading; en effet, l’œil est un instrument imparfait, l’opérateur n’est jamais entièrement objectif vis-à-vis des multiples règles existantes, les écrans informa- tiques sont trop petits pour examiner de longues séries chronologiques, sans parler du caractère fastidieux de cet examen visuel… Des logiciels comme TradeStation2000i (de TradeStation Technologies Inc., utilisé ici), et Metastock (de Equis International) permettent d’écrire ces règles de façon exacte, et de les tester sur des données historiques. Les points d’achat et de vente sont alors affichés à l’écran, et des statistiques sont disponibles pour évaluer la performance de la stratégie, exactement comme si celle-çi avait été jouée par l’analyste, sans aucune interprétation personnelle ni aucune perturbation émotionnelle. La démarche a l’avantage d’être entièrement objective, et de permettre de tester des concepts sans risquer la moindre somme d’argent sur le marché.
Les paramètres
Pour optimiser les indicateurs d’analyse technique, on détermine en général s’il existe un ou des paramètres de ces indicateurs qui permettent d’obtenir un résultat optimal quand on les utilise pour établir des règles de prise de position sur un marché. Un paramètre est en général une constante intervenant dans l’algorithme de l’indicateur.
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